UV/Image Editorの名前の横にある、「パックイメージ(ギフト梱包)のアイコン」をクリックして.blendファイルを保存すると、同梱して保存できます。

FilesメニューのPack DataからでもPackすることができます。

ちなみに、画像以外のファイルもPackできます。

このFAQは２ちゃんねるBlender Part16スレの519-520を元に作成しました。